資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時受益。

A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款，該貸款的預期違約率為1%，貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付，需要在兩天內(nèi)付清：在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù)，這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天，100萬美元貸款將以預計違約率1%收回，在第3天，200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金，以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題？（）

以下四個關于資本比率的陳述中哪一個不是巴塞爾II框架下的要求（）

下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關于不良貸款風險權(quán)重的原則？（）

A銀行估計其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項（）

A銀行正在經(jīng)歷資本緊縮，并決定重新平衡其持有的上市公司的評級債券，以釋放一些監(jiān)管資本。該銀行正在考慮將其持有的A評級公司債券轉(zhuǎn)換為由經(jīng)合組織國家發(fā)行的AAA評級的主權(quán)債務。其擁有的A評級公司債券的顯露大約為1億美元，并對這些債券擁有400萬美元的監(jiān)管資本。A銀行對持有的主權(quán)債券應擁有多少資金以滿足監(jiān)管資本要求？（）

以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）

以下關于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的（）

如果貸款價值比（LTV）是75%，估值折扣是多少（）

張三管理一個包含所有投資級別債券的投資組合。添加以下哪一個級別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風險？信用評級為（）的債券。