（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。

由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）

當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

指數化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。（）

當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現金流匹配策略。（）

跟蹤誤差有可能來自于（）。

如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數化的投資策略。（）

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。