單項選擇題厭惡風險理性投資者，會選擇（）。
A.有效邊界的某一可行組合
B.可行域內(nèi)部的某一可行組合
C.下邊界的某一可行組合
D.以上都不對
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1.單項選擇題"有效邊界"指可行域的（）。
A.上邊界部分
B.下邊界部分
C.左邊界部分
D.右邊界部分
2.單項選擇題上邊界和下邊界的交匯點所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱做（）。
A.最小風險組合
B.最小方差組合
C.最佳資產(chǎn)組合
D.最高收益組合
3.單項選擇題可行域滿足的一個共同特點是：左邊界必然（）。
A.向外凸或呈線性
B.向里凹
C.連接點向里凹的若干曲線段
D.呈現(xiàn)為數(shù)條平行的曲線
4.單項選擇題在分析證券組合的可行域時，其組合線實際上在期望收益率和標準差的坐標系中描述了證券A和證券B（）組合。
A.收益最大的
B.風險最小的
C.收益和風險均衡的
D.所有可能的
5.單項選擇題完全不相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為（）。
A.3.8%
B.7.4%
C.5.9%
D.6.2%
最新試題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題
當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
從事基金評價業(yè)務的評價機構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）
題型：判斷題
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
題型：判斷題
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
題型：判斷題
夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）
題型：判斷題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。（）
題型：判斷題
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
題型：判斷題
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
題型：判斷題