金融期權(quán)合約是約定在未來時間以事先協(xié)定的價格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）

權(quán)證的時間價值等于理論價值減去內(nèi)在價值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）

歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）

利率提高，會使期權(quán)價格的機會成本提高，進(jìn)而使期權(quán)價格下降。（）

市盈率與增長率標(biāo)準(zhǔn)差成正比。（）

不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）

期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。（）

市售率就是股票價格與每股銷售收入的比值。（）

某公司未清償?shù)恼J(rèn)股權(quán)證允許持有者以35元價格認(rèn)購股票，當(dāng)公司股票市場價格由40元上升到45元時，認(rèn)股權(quán)證的理論價值便由5元上升到10元，認(rèn)股權(quán)證的市場價格由6元上升到10.5元。杠桿作用為4。（）

期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）