A.現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
B.紅利貼現(xiàn)模型
C.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
D.市凈率
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A.當(dāng)預(yù)期市場利率上升時，發(fā)行人會發(fā)行可贖回債券
B.可贖回債券約定的贖回價格可以是發(fā)行價格、債券面值
C.對于可贖回債券，需要計算贖回收益率和到期收益率
D.當(dāng)預(yù)期市場利率下降時，發(fā)行人會發(fā)行可贖回債券
A.當(dāng)期收益率可以反映每單位投資的資本收益
B.到期收益率是使債券未來現(xiàn)金流現(xiàn)值等于當(dāng)前價格所用的相同貼現(xiàn)率
C.即期利率也稱"零利率"，是零息債券到期收益率的簡稱
D.持有期收益率是指買入債券到賣出債券期間所獲得的年平均收益
A.零息債券的定價公式為
B.附息債券可以視為一組零息債券的組合
C.累息債券可多次付息
D.零息債券以折價發(fā)行
最新試題
一種期權(quán)有無內(nèi)在價值以及內(nèi)在價值的大小取決于該期權(quán)的協(xié)定價格與其標的物市場價格之間的關(guān)系。（）
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）
期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般以期權(quán)的實際價格減去內(nèi)在價值求得。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價大于標的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。（）
通常，權(quán)利期間與時間價值存在同方向線性的影響。（）
實際上，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，也無論期權(quán)標的物的市場價格處于什么水平，期權(quán)的內(nèi)在價值都必然大于或等于零，而不可能為負值。（）
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，表明公司內(nèi)部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強。（）
對已將可轉(zhuǎn)換證券轉(zhuǎn)換為股票的投資者，當(dāng)初購買的價格并不重要，重要的是將轉(zhuǎn)換平價與目前標的股票市場價格比較，以判斷出售所持股票可否盈利。（）
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）