A.無需計(jì)算實(shí)際支付價(jià)格
B.能更好地反映債券價(jià)格的波動(dòng)程度
C.把利息累積因素從債券價(jià)格中剔除
D.所見即所得
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A.收益報(bào)價(jià)
B.全價(jià)報(bào)價(jià)
C.凈價(jià)報(bào)價(jià)
D.部分報(bào)價(jià)
A.市場(chǎng)預(yù)期理論
B.流動(dòng)性偏好理論
C.市場(chǎng)分割理論
D.期限結(jié)構(gòu)理論
A.對(duì)未來利率變動(dòng)方向的預(yù)期
B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動(dòng)性溢價(jià)
C.市場(chǎng)效率低下
D.資金在長(zhǎng)期和短期市場(chǎng)之間的流動(dòng)可能存在的障礙
A.絕對(duì)估值
B.相對(duì)估值
C.資產(chǎn)估值
D.無套利定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)法
A.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險(xiǎn)利率
B.投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
C.將期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設(shè)投資者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是客觀的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是風(fēng)險(xiǎn)利率
最新試題
每股凈資產(chǎn)的數(shù)額越大，表明公司內(nèi)部積累越雄厚，抵御外來因素影響的能力越強(qiáng)。（）
權(quán)證的時(shí)間價(jià)值等于理論價(jià)值減去內(nèi)在價(jià)值，它隨著存續(xù)期的縮短而縮小。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
用不變?cè)鲩L(zhǎng)模型計(jì)算股票內(nèi)在價(jià)值時(shí)，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價(jià)格被高估了。（）
期貨合約臨近到期時(shí)，期貨價(jià)格趨同于現(xiàn)貨價(jià)格，基差消失。（）
金融期權(quán)合約是約定在未來時(shí)間以事先協(xié)定的價(jià)格買賣某種金融工具的雙邊合約。（）
認(rèn)股權(quán)證的市場(chǎng)價(jià)格很少與其理論價(jià)值相同。（）
市值回報(bào)增長(zhǎng)比即市盈率對(duì)公司利潤增長(zhǎng)率的倍數(shù)。（）
市售率就是股票價(jià)格與每股銷售收入的比值。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場(chǎng)價(jià)格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價(jià)值時(shí)，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）