A.垂直管理原則
B.全面風險管理原則
C.集中管理原則
D.獨立性原則
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A.是指交易對象無力履約的風險
B.包括匯率風險
C.包括價格波動風險
D.主要源于銀行業(yè)務操作
E.自營外匯買賣活動沒有市場風險
A.控制法
B.財務法
C.評級法
D.規(guī)避法
A.重新定價缺口分析
B.久期分析
C.模擬分析
D.場景分析
A.信息披露
B.審計檢查
C.公眾監(jiān)督
D.市場檢查
A.社會和經(jīng)濟發(fā)展的需要
B.金融分業(yè)經(jīng)營的法律規(guī)定和政策
C.最低資本金及股權(quán)結(jié)構(gòu)
D.對從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)要求
E.金融企業(yè)的功能定位與業(yè)務發(fā)展能力
最新試題
根據(jù)經(jīng)驗統(tǒng)計,違約概率(PD)可以通過以下哪種方式得到最佳估計()
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平,它最有可能考慮以下哪種金融工具()
銀行客戶傳統(tǒng)上與銀行交易商品期貨實現(xiàn)以下哪個目標()
A銀行有400萬美元現(xiàn)金和明天即將到期的500萬美元貸款,該貸款的預期違約率為1%,貸款到期所得款項將存放在銀行的隔夜市場。銀行因購買債券尚欠900萬美元沒有支付,需要在兩天內(nèi)付清:在三天內(nèi)需要支付800萬美元的商業(yè)票據(jù),這些票據(jù)不會更新續(xù)期。在第2天,100萬美元貸款將以預計違約率1%收回,在第3天,200萬美元貸款將以預計違約率2%收回。銀行需要得到多少額外的資金,以避免在接下來的3天內(nèi)不會出現(xiàn)流動性問題?()
為了估計一個高波動率的能源股所需的風險調(diào)整回報率,風險經(jīng)理手機了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù):-無風險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型,要求回報率等于()
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個變量哪一個不是在任意時間點己知的()
當收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中,信貸員和信貸分析師己經(jīng)達成一個共識。他們認為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風險,因為在該公司獲得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金,而這些分配項目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準或允許的項目上,該貸款的價值和二級市場銷路將受到影響。此外,這將有可能增加違約風險和對可能的違約風險暴露、違約概率和回收率進行量化的難度。因此,在發(fā)放該貸款時,A銀行必須進行額外的考慮,以應對可能引起的何種問題?()
下列哪項說法正確描述了巴塞爾II中關(guān)于不良貸款風險權(quán)重的原則?()
下列哪項不是風險報告的用途()