A.期權(quán)買方實際支付的價格高于期權(quán)內(nèi)在價值的部分
B.期權(quán)的時間價值不易直接計算，一般用實際價格減去內(nèi)在價值
C.期權(quán)買方愿意支付額外的費(fèi)用，是因為期貨的內(nèi)在價值可能會增加
D.以上均正確
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A.0
B.200
C.-200
D.20
A.對看漲期權(quán)而言，若市場價格低于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
B.對看跌期權(quán)而言，若市場價格高于協(xié)定價格，期權(quán)的買方執(zhí)行期權(quán)將有利可圖
C.從理論上說，實值期權(quán)的內(nèi)在價值為正，虛值期權(quán)的內(nèi)在價值為負(fù)，平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零
D.實際上，期權(quán)的內(nèi)在價值可能大于零，可能等于零，也可能為負(fù)值
A.正
B.負(fù)
C.零
D.以上都是
A.高于
B.低于
C.等于
D.以上都是
期貨合約中，設(shè)t為現(xiàn)在時刻，T為期貨合約的到期日，F(xiàn)t為期貨的當(dāng)前價格，S．為現(xiàn)貨的當(dāng)前價格，則現(xiàn)貨的持有成本和時間價值為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
最新試題
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價大于標(biāo)的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）
期貨合約臨近到期時，期貨價格趨同于現(xiàn)貨價格，基差消失。（）
備兌權(quán)證持有人行權(quán)時上市公司增發(fā)新股，對公司股本具有稀釋作用。（）
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）
可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）