從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。（）

資本資產定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）