A.降低風險
B.獲取超額收益
C.保證盈利
D.實現(xiàn)收益最大化
你可能感興趣的試題
A.股票
B.債券
C.存款單
D.現(xiàn)金
A.交易沒有成本
B.不考慮對紅利、股息及資本利得的征稅
C.市場對資本和信息自由流動沒有阻礙
D.在借貸和賣空上沒有限制
A.只要任何一個投資者不能通過套利獲得收益，那么期望收益率一定與風險相聯(lián)系。
B.投資者應該通過同時購買多種證券而不是一種證券進行分散化投資
C.非系統(tǒng)性風險是一個隨機事件，通過充分的分散化投資，這種非系統(tǒng)性風險會相互抵消，使證券組合只具有系統(tǒng)性風險
D.承擔了一份風險，就會有相應的收益作為補償，風險越大收益越高，風險越小收益越低
A.理查德·羅爾
B.史蒂夫·羅斯
C.馬柯威茨
D.威廉·夏普
A.-1
B.-0.5
C.0
D.0.5
最新試題
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。（）
所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）
一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
從經濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）