A.投資者并不認(rèn)為長期債券是短期債券的理想替代物
B.流動性溢價是遠(yuǎn)期利率和未來的預(yù)期即期利率之間的差額
C.利率曲線的形狀是由對未來利率的預(yù)期和延長償還期所必需的流動性溢價共同決定的
D.債券的期限越長，流動性溢價越大，體現(xiàn)了期限長的債券擁有較高的價格風(fēng)險
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A.場外交易
B.場內(nèi)交易
C.網(wǎng)上交易
D.電話交易
A.溢價越高，杠桿作用越低
B.溢價越低，杠桿作用越高
C.溢價越高，杠桿作用越高
D.溢價越低，杠桿作用越低
A.又稱“無偏預(yù)期”理論
B.認(rèn)為利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對未來利率的市場預(yù)期
C.在特定時期內(nèi)，市場上預(yù)計所有債券都取得相同的利率
D.某一時點(diǎn)上，不同期限債券的即期利率不相同
A.簡單估計法
B.回歸分析法
C.試算法
D.現(xiàn)金貼現(xiàn)法
A.期限
B.期望收益率
C.面額
D.票面利率
最新試題
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實(shí)施轉(zhuǎn)換時得到的標(biāo)的股票的市場價值。（）
市凈率越大，說明股價處于較低水平；市凈率越小，則說明股價處于較高水平。（）
協(xié)定價格與市場價格是影響期權(quán)價格最主要的因素。（）
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標(biāo)的證券。（）
估計可轉(zhuǎn)換證券的投資價值，首先應(yīng)估計與它具有同等資信和類似投資特點(diǎn)的不可轉(zhuǎn)換證券的必要收益率，然后利用這個必要收益率折算出它未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值。（）
認(rèn)股權(quán)證的杠桿作用反映了認(rèn)股權(quán)證市場價格上漲（或下跌）幅度是可認(rèn)購股票市場價格上漲（或下跌）幅度的幾倍。（）
用不變增長模型計算股票內(nèi)在價值時，若股票的內(nèi)部收益率小于其必要收益率，則表明該公司股票價格被高估了。（）
當(dāng)可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
當(dāng)轉(zhuǎn)換平價大于標(biāo)的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。（）