A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
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A.某進出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導致的匯兌損失
B.某軟件公司在歐洲競標，考慮2個月后對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標等不確定性因素
C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負債，為對沖持有期歐元匯率波動
D.某金融機構預期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失
A.本金互換
B.貨幣利率互換
C.均只含即期交易
D.都屬于外匯衍生品
A.持有期限為3年的歐元負債，為了對沖持有期歐元兌人民幣匯率波動，進行相關的風險管理措施
B.持有期限為5年的日元負債，為了對沖日元匯率波動，降低日元貸款成本，進行相關風險管理措施
C.某金融機構持有期限為3年的美元債券，為了對沖人民幣持續(xù)升值對未來形成可能的匯兌損失影響，進行相關風險管理措施
D.某制造業(yè)公司在競爭某歐元項目，3個月之后知道是否中標，為了對沖遠期歐元匯率波動以及項目是否中標不確定性因素，進行相關風險管理措施
A.某進出口公司遭到海外公司延期兩個月支付的100萬歐元，為了規(guī)避遠期歐元匯率波動風險，須采取對應措施
B.某公司外匯頭寸以美元為主，為了在歐洲開拓短期業(yè)務，向銀行借入歐元。公司為了規(guī)避遠期歐元兌美元匯率波動風險，須采取對應措施
C.某制造業(yè)公司在海外有多個項目，自身擁有外匯應付和應收款項，為了對沖匯率波動風險，須采取對應措施
D.某金融機構為了獲取外匯投機收益，需要使用外匯衍生品工具進行投機
A.選擇相關性較高的品種
B.選取非美貨幣對
C.運用兩種或兩種以上的外匯期貨合約
D.調(diào)整合約手數(shù)
A.貨物
B.服務
C.直接投資
D.證券投資
A.歐元兌美元
B.澳元兌美元
C.日元兌美元
D.巴西雷亞爾兌美元
A.現(xiàn)貨價格
B.貨幣所屬國利率
C.合約到期時間
D.合約大小
A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.外匯掉期
A.貨幣當局授權經(jīng)營外匯業(yè)務的銀行
B.中央銀行
C.外匯投機者
D.外匯套利者
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
關于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。