A.中國人民銀行
B.外匯交易中心
C.財政部
D.中國證券監(jiān)督管理委員會
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A.國家外匯管理局
B.外匯交易中心
C.中國人民銀行
D.上海清算所
A.1.5300
B.1.5425
C.1.5353
D.1.5200
A.利率
B.現(xiàn)貨價格
C.合約期限
D.期望收益率
A.價格波動
B.買賣價差
C.資訊提供
D.會員收費
A.外匯保證金交易
B.外匯期貨交易
C.外匯遠期交易
D.外匯期權交易
最新試題
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
假設投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。