A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
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A.盈利37812.5
B.虧損37812.5
C.盈利18906.25
D.虧損18906.25
A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585
A.GDP增速
B.通貨膨脹率
C.利率
D.貿(mào)易順差
A.日元
B.澳元
C.美元
D.英鎊
A.結(jié)算
B.交割
C.競價
D.下單
A.深度虛值期權(quán)理論價格被低估
B.深度實值期權(quán)價理論格被低估
C.深度虛值期權(quán)價理論格被高估
D.深度實值期權(quán)價理論格被高估
A.虛值和實值期權(quán)的市場價格高于平值期權(quán)
B.虛值和實值期權(quán)的時間價值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動率高于平值期權(quán)
D.深度實值期權(quán)仍有一定的時間價值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應時間流逝對期權(quán)價格的影響
D.Theta值反應時間流逝對波動率的影響
A.標的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應當選擇成熟的大盤股市場。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）