多項選擇題期權(quán)通常有如下特征（）。

A.虛值和實值期權(quán)的市場價格高于平值期權(quán)
B.虛值和實值期權(quán)的時間價值高于平值期權(quán)
C.深度虛值期權(quán)的隱含波動率高于平值期權(quán)
D.深度實值期權(quán)仍有一定的時間價值


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1.多項選擇題下列滬深300股指期權(quán)的敏感性因子為正的有（）。

A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma

2.多項選擇題下列關(guān)于Theta值描述正確的有（）。

A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應(yīng)時間流逝對期權(quán)價格的影響
D.Theta值反應(yīng)時間流逝對波動率的影響

3.多項選擇題BS模型的假設(shè)前提有（）。

A.標的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空

4.多項選擇題投資者于3月份買入一手執(zhí)行價為2250點的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為54點；同時又賣出兩手行權(quán)價為2300點的6月滬深300指數(shù)看漲期權(quán)，權(quán)利金為26點。則下列說法正確的是（）。

A.此交易策略為買入看漲期權(quán)比率價差策略（CallRatioSpreaD.
B.指數(shù)上漲時此交易策略風(fēng)險無限
C.指數(shù)下跌時此交易策略風(fēng)險無限
D.此交易策略的到期收益最大為48點

5.多項選擇題以下交易策略中，可能從隱含波動率上升中獲益的有（）。

A.股票現(xiàn)貨多頭與看漲期權(quán)空頭
B.股指期貨空頭與看跌期權(quán)空頭
C.跨式組合策略多頭
D.保護性看跌策略

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