A.虛值和實(shí)值期權(quán)的市場(chǎng)價(jià)格高于平值期權(quán) B.虛值和實(shí)值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值高于平值期權(quán) C.深度虛值期權(quán)的隱含波動(dòng)率高于平值期權(quán) D.深度實(shí)值期權(quán)仍有一定的時(shí)間價(jià)值
A.IO1409-P-2300空頭的Delta B.IO1409-P-2300多頭的Gamma C.IO1409-C-2300空頭的Theta D.IO1409-P-2300空頭的Gamma
A.隨著到期日的臨近,Theta值的變化是非線性的 B.隨著到期日的臨近,Theta值的變化是線性的 C.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響 D.Theta值反應(yīng)時(shí)間流逝對(duì)波動(dòng)率的影響