A.TF1406,TF1409,TF1412
B.TF1403,TF1406,TF1409
C.TF1403,TF1404,TF1406
D.TF1403,TF1406,TF1409,TF1412
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A.3-5年
B.3-7年
C.3-6年
D.4-7年
A.0.01元
B.0.005元
C.0.002元
D.0.001元
A.±1%
B.±2%
C.±3%
D.±4%
A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)
B.百元全價(jià)報(bào)價(jià)
C.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)
D.千元全價(jià)報(bào)價(jià)
A.3年期國債期貨合約
B.5年期國債期貨合約
C.7年期國債期貨合約
D.10年期國債期貨合約
最新試題
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
對(duì)于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
持有基差的多頭,國債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。