A.2012年4月3日至2012年6月3日
B.2012年1月3日至2012年4月3日
C.2012年4月3日至2012年7月3日
D.2012年1月3日至2012年9月3日
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A.收益率將下行
B.短期國債收益率處于歷史較高位置
C.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致長期收益率較低
D.長期國債購買需求相對旺盛將導(dǎo)致未來收益率將下行
A.上升
B.下降
C.不變
D.不確定
A.CTD基點價值
B.CTD基點價值/CTD的轉(zhuǎn)換因子
C.CTD基點價值*CTD的轉(zhuǎn)換因子
D.非CTD券的基點價值
A.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子
B.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+買券利息
C.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息
D.期貨結(jié)算價格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息-買券利息
A.信用風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.購買力風(fēng)險
D.再投資風(fēng)險
A.上升
B.下降
C.不變
D.先上升,后下降
A.6.3
B.6.2375
C.6.2675
D.6.185
A.-37800
B.37800
C.-3780
D.3780
A.1280
B.12800
C.-1280
D.-12800
A.上證5年期國債指數(shù)
B.中債5年期國債指數(shù)
C.上證10年期國債指數(shù)
D.中債10年期國債指數(shù)
最新試題
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
下列()是最受市場關(guān)注的指標(biāo),不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。