A、對(duì)于認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)說(shuō)，到期日股價(jià)越高出行權(quán)價(jià)，則收益越大
B、對(duì)于認(rèn)購(gòu)期權(quán)來(lái)說(shuō)，到期日股價(jià)越低于行權(quán)價(jià)，則收益越大
C、對(duì)于認(rèn)沽期權(quán)來(lái)說(shuō)，到期日股價(jià)越高出行權(quán)價(jià)，則虧損越大
D、對(duì)于認(rèn)沽期權(quán)來(lái)說(shuō)，到期日股價(jià)越低于行權(quán)價(jià)，則虧損越大
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A、0
B、正數(shù)
C、負(fù)數(shù)
D、都有可能
A、34.2
B、32.2
C、30.2
D、30
A、保證金風(fēng)險(xiǎn)
B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
C、標(biāo)的下行風(fēng)險(xiǎn)
D、交割風(fēng)險(xiǎn)
A、風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B、風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無(wú)限
C、風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利有限
D、風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，盈利無(wú)限
A、買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買(mǎi)入認(rèn)沽期權(quán)
D、以上均不正確
A、0.52
B、-0.99
C、0.12
D、0.98
A.收益性放大的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)性也放大
B.收益性放大的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)性縮小
C.收益性縮小的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)性放大
D.以上說(shuō)法均不對(duì)
A、股票價(jià)格為44元
B、股票價(jià)格為45元
C、股票價(jià)格為46元
D、股票價(jià)格為47元
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.波動(dòng)率
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.到期時(shí)間
A、深度虛值的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利方
B、深度實(shí)值的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利方
C、平值附近的認(rèn)購(gòu)期權(quán)權(quán)利方
D、以上皆不正確
最新試題
認(rèn)購(gòu)期權(quán)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)的最大損失是（）。
關(guān)于賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景，以下說(shuō)法不正確的有（）。
對(duì)于期權(quán)的四個(gè)基本交易策略理解錯(cuò)誤的是（）。
買(mǎi)入認(rèn)購(gòu)期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)景有（）。
下列關(guān)于賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)策略說(shuō)法正確的有（）。
王先生買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)為20元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)C1，買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)為25元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)C2，二者除了行權(quán)價(jià)其余要素都一致，則C1和C2的delta說(shuō)法正確的是（）。
某投資者判斷A股票價(jià)格將會(huì)下跌，因此買(mǎi)入一份執(zhí)行價(jià)格為65元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為1元。當(dāng)A股票價(jià)格高于（）元時(shí)，該投資者無(wú)法獲利。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型，說(shuō)法不正確的是（）。
對(duì)于現(xiàn)價(jià)為12元的某一標(biāo)的證券，其行權(quán)價(jià)格為11.5元、1個(gè)月到期的認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金價(jià)格為0.25元，則買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)該認(rèn)沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點(diǎn)為（），若標(biāo)的證券價(jià)格為10.5元，那么該認(rèn)沽期權(quán)持有到期的利潤(rùn)率（=扣除成本后的盈利/成本）為（）。
認(rèn)沽期權(quán)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)，（）。