A、越高;越高
B、越高;越低
C、越低;越高
D、越低;越低
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A、到期時期權(quán)為虛值,損失全部權(quán)利金
B、維持保證金變化需追加保證金
C、期權(quán)時間價值隨到期日臨近而減少
D、行權(quán)時本金(或證券)不足被強行平倉
A、認沽期權(quán)買入開倉的成本是投資者買入認沽期權(quán)時所需支付的權(quán)利金
B、若到期日證券價格低于行權(quán)價,投資者買入認沽期權(quán)的收益=行權(quán)價-證券價格-付出的權(quán)利金
C、若到期日證券價格高于或等于行權(quán)價,投資者買入認沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
D、若到期日證券價格低于行權(quán)價,投資者買入認沽期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
A、0
B、權(quán)利金
C、行權(quán)價格
D、沒有上限
A、行權(quán)
B、平倉
C、放棄行權(quán)
D、強制行權(quán)
A、若標的證券價格上升至“行權(quán)價格+權(quán)利金”,則達到盈虧平衡點
B、若到期日證券價格高于行權(quán)價,投資者買入認購期權(quán)的收益=證券價格-行權(quán)價-付出的權(quán)利金
C、若到期日證券價格低于或等于行權(quán)價,投資者買入認購期權(quán)的虧損額=付出的權(quán)利金
D、投資者買入認購期權(quán)的虧損是無限的
A、11,-1
B、10,0.5
C、10,-1
D、11,0.5
A、11,0.5
B、12,0.5
C、12,-0.5
D、11,-0.5
A、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后,倉位仍然存在
B、期權(quán)被行權(quán)后,倉位將不再存在
C、期權(quán)買方到期日放棄權(quán)利后,倉位將不再存在
D、平倉后投資者不再持有任何倉位,也不再有任何權(quán)利
A、利用杠桿獲得標的上漲時的收益
B、看漲股票又擔心下行風險,鎖定最大損失
C、形成保護性策略
D、以上均不正確
A、盈利32000元
B、損虧32000元
C、盈利48000元
D、損虧48000元
最新試題
黃先生以0.6元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認沽期權(quán)(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。
買入一份上汽集團認購期權(quán),行權(quán)價是10元,支付權(quán)利金是1元。當股票價格大于()元時開始盈利,并且最大收益是無限的。
關(guān)于賣出認購期權(quán)盈虧平衡圖說法正確的是()。
買入認購期權(quán)的運用場景有()。
賣出認購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權(quán)交易策略。
李先生強烈看好后市,以5元的價格買入了行權(quán)價為50元的某股票認購期權(quán),目前股價為50元,此時他買入期權(quán)的杠桿率大約是()。
股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)賣方。
王先生買入1張行權(quán)價為20元的認購期權(quán)C1,買入1張行權(quán)價為25元的認購期權(quán)C2,二者除了行權(quán)價其余要素都一致,則C1和C2的delta說法正確的是()。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型,說法不正確的是()。
買入認沽期權(quán)不需要繳納保證金,只需要支付權(quán)利金,資金使用率高。