某投資者買入1張行權(quán)價格為35元（delta=-0.1）的甲股票認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為0.05元，甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為（）

投資者小明預(yù)期未來丙股票會下跌，因而買入一份該股票認(rèn)沽期權(quán)，行權(quán)價為55元，權(quán)利金為3元。則當(dāng)該股票為（）元時，小明的每股到期收益為0，即既不獲利也不虧損。

某股票價格上漲0.1元時，認(rèn)購期權(quán)價格會變化0.08元，則該認(rèn)購期權(quán)目前的Delta值為（）。

對于同一標(biāo)的證券，以下哪個期權(quán)的delta最大（）。

認(rèn)購期權(quán)買入開倉時，到期日盈虧平衡點的股價是（）。

關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型，說法不正確的是（）。

某認(rèn)購期權(quán)行權(quán)價為45元，標(biāo)的股票價格為50元，期權(quán)價格為2元，delta為0.8，則杠桿率為（）。

關(guān)于賣出認(rèn)購期權(quán)的運用場景，以下說法不正確的有（）。

認(rèn)沽期權(quán)買入開倉，（）。

對于還有一個月到期的認(rèn)購期權(quán)，標(biāo)的現(xiàn)價5.5元，假設(shè)其他因素不變，下列行權(quán)價的合約最有可能被行權(quán)的是（）。