A、標(biāo)的證券價格在過去一段時間內(nèi)變化快慢的統(tǒng)計結(jié)果
B、從標(biāo)的證券價格的歷史數(shù)據(jù)中計算出價格收益率的標(biāo)準(zhǔn)差
C、通過期權(quán)產(chǎn)品的現(xiàn)時價格反推出的市場認(rèn)為的標(biāo)的證券價格在未來期權(quán)存續(xù)內(nèi)的波動率
D、標(biāo)的證券價格在未來一段時間內(nèi)的波動率
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A.權(quán)利；權(quán)利
B.權(quán)利；義務(wù)
C.義務(wù)；權(quán)利
D.義務(wù)；義務(wù)
A、33.52元
B、34元
C、34.48元
D、36元
A.限制所有交易
B.限制賣出開倉與買入開倉，但不限制備兌開倉
C.限制賣出開倉，但不限制買入開倉以及備兌開倉
D.限制買入開倉，但不限制賣出開倉以及備兌開倉
A、為期權(quán)合約價格上漲帶來的損失提供保險
B、為期權(quán)合約價格下跌帶來的損失提供保險
C、降低賣出股票的成本
D、為長期持股提供短期價格下跌保險
A、備兌開倉
B、賣出開倉
C、保險策略
D、買入開倉
最新試題
以下為虛值期權(quán)的是（）。
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
通過備兌平倉指令可以（）。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）