單項選擇題假設(shè)甲股票的現(xiàn)價為10元，當月到期行權(quán)價為9元的甲股票認沽期權(quán)的價格為0.2元/股，則基于甲股票構(gòu)建的保險策略的成本是（）。

A、10.2元/股
B、9.8元/股
C、19.2元/股
D、18.8元/股


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題備兌平倉指令成交后（）。

A、計減備兌持倉頭寸，計增備兌開倉額度
B、計減備兌開倉頭寸，計增備兌持倉額度
C、計減備兌持倉頭寸，計增備兌平倉額度
D、計減備兌平倉頭寸，計增備兌持倉額度

3.單項選擇題買入股票認沽期權(quán)的最大損失為（）

A.權(quán)利金
B.股票價格
C.無限
D.買入期權(quán)合約時，期權(quán)合約標的股票的市場價格

4.單項選擇題當認沽期權(quán)的標的股票市場價格高于執(zhí)行價格時，該期權(quán)屬于（）。

A、實值期權(quán)
B、平直期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、無法判斷

5.單項選擇題合約摘牌的情況不包括以下哪種（）。

A、合約到期摘牌
B、調(diào)整過合約無持倉摘牌
C、合約標的終止上市
D、合約標的停牌