A、保險策略的盈虧平衡點=買入股票成本+買入期權(quán)的權(quán)利金
B、股票價格高于盈虧平衡點時，投資者可盈利
C、股票價格低于盈虧平衡點時，投資者發(fā)生虧損
D、股票價格相對于盈虧平衡點越低，投資者的虧損越大
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A、備兌開倉
B、備兌平倉
C、買入平倉
D、賣出平倉
A、備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B、備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金收益-期權(quán)內(nèi)在價值
C、備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價值
D、備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
A、1元
B、2元
C、3元
D、5元
A、股票預(yù)期收益率
B、股票價格波動率
C、當(dāng)前的利率
D、執(zhí)行價格
A、普通限價指令
B、市價指令
C、FOK限價申報指令
D、FOK市價申報指令
最新試題
關(guān)于限購制度，以下說法正確的是（）。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。