A、股票價格高于盈虧平衡點(diǎn)時，投資者可盈利，但盈利規(guī)模有限
B、股票價格高于盈虧平衡點(diǎn)時，投資者可盈利，盈利規(guī)模無限
C、股票價格低于盈虧平衡點(diǎn)時，投資者發(fā)生盈利
D、股票價格高于盈虧平衡點(diǎn)時，投資者發(fā)生虧損
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A、上升，下降
B、上升，上升
C、下降，下降
D、下降，上升
A、當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)不同
B、收益風(fēng)險不同
C、均使用保證金制度
D、合約均有價值
A、實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、深度虛值期權(quán)
A、到期加掛
B、波動加掛
C、調(diào)整加掛
D、風(fēng)險加掛
A、增大
B、減小
C、不變
D、無法確定
最新試題
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實(shí)時生效，辦理時間為（）
某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價）
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。