A、越高
B、越低
C、沒(méi)有影響
D、以上均不正確
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A、期權(quán)的買方與賣方權(quán)利義務(wù)不對(duì)等，而期貨對(duì)等
B、期權(quán)的買方不需要繳納保證金，而期貨的買方需要
C、期權(quán)是標(biāo)準(zhǔn)化的，而期貨是非標(biāo)準(zhǔn)化的
D、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金，而期貨的買方不需要
A、市場(chǎng)價(jià)格
B、行權(quán)價(jià)格
C、結(jié)算價(jià)格
D、執(zhí)行價(jià)格
A、實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、交易所、客戶
B、交易所、證券公司
C、證券公司、客戶
D、中登結(jié)算公司、客戶
A、權(quán)利金*合約單位
B、行權(quán)價(jià)格*合約單位
C、標(biāo)的股票價(jià)格*合約單位
D、期權(quán)價(jià)格*合約單位
最新試題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做（）
某股票價(jià)格是39元，其一個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為1.2元，則構(gòu)建備兌開(kāi)倉(cāng)策略的成本是（）元。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
某投資者初始持倉(cāng)為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價(jià)為5元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價(jià)為4元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉(cāng)合約數(shù)量為（）