A、30元
B、32元
C、23元
D、25元
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A、10元
B、5元
C、0元
D、—5元
A、上交所期權(quán)交易實行限倉制度，即對交易參與人和投資者的持倉數(shù)量進行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉（含備兌開倉）的最大數(shù)量
B、按單邊計算是指對于同一合約標的所有期權(quán)合約持倉頭寸按看漲或看跌方向合并計算
C、認購期權(quán)權(quán)利方與認沽期權(quán)義務方為看漲方向
D、認購期權(quán)義務方與認沽期權(quán)權(quán)利方為看漲方向
A、必須持有足額的認購期權(quán)合約
B、必須持有足額的認沽期權(quán)合約
C、必須持有足額的標的股票
D、必須提供足額的保證金
A、9.5
B、10
C、10.5
D、以上均不正確
A、必須買入足夠的標的證券以補足
B、必須對已持有的備兌持倉全部平倉
C、買入足夠的標的證券或?qū)σ殉钟械膫鋬冻謧}進行平倉
D、無須進行任何操作
最新試題
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關持倉進行強行平倉（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
通過備兌平倉指令可以（）。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
為防止認購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌？（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
下列關于期權(quán)說法錯誤的是（）。