A、30元
B、32元
C、23元
D、25元
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A、10元
B、5元
C、0元
D、—5元
A、上交所期權(quán)交易實行限倉制度，即對交易參與人和投資者的持倉數(shù)量進行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約持倉（含備兌開倉）的最大數(shù)量
B、按單邊計算是指對于同一合約標的所有期權(quán)合約持倉頭寸按看漲或看跌方向合并計算
C、認購期權(quán)權(quán)利方與認沽期權(quán)義務(wù)方為看漲方向
D、認購期權(quán)義務(wù)方與認沽期權(quán)權(quán)利方為看漲方向
A、必須持有足額的認購期權(quán)合約
B、必須持有足額的認沽期權(quán)合約
C、必須持有足額的標的股票
D、必須提供足額的保證金
A、9.5
B、10
C、10.5
D、以上均不正確
A、必須買入足夠的標的證券以補足
B、必須對已持有的備兌持倉全部平倉
C、買入足夠的標的證券或?qū)σ殉钟械膫鋬冻謧}進行平倉
D、無須進行任何操作
最新試題
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
對于ETF為標的的合約期權(quán)，認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值，10%*標的前收盤價）
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應(yīng)該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
通過備兌平倉指令可以（）。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）