A.保險策略為標的股票提供短期價格下跌的保險
B.保險策略的成本=股票買入成本+買入期權的權利金
C.保險策略到期日損益=股票損益+期權損益
D.保險策略到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格+期權權利金收益-期權內在價值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、保險策略
B、賣出開倉
C、備兌開倉
D、買入開倉
A.上漲
B.不變
C.下跌
D.不確定
A.認購期權內在價值總大于實際價值
B.認購期權內在價值總小于實際價值
C.認購期權內在價值不可能為負
D.認購期權內在價值總大于時間價值
A、支付權利金，增加權利倉頭寸
B、支付權利金，減少權利倉頭寸
C、收到權利金，增加義務倉頭寸
D、收到權利金，減少義務倉頭寸
A、6.5元
B、7元
C、6元
D、6.3元
最新試題
結算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理，資金劃出實時生效，辦理時間為（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結算檢查認購期權被行權方結算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結其結算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）
下列關于保證金的陳述有哪些是錯誤的（）
下列哪個是個股期權保證金計算原則（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
以下哪些情況會致使個股期權合約停牌？（）
對于ETF為標的的合約期權，認購期權開倉初始保證金=權利金前結算價+Max（25%*合約標的前收盤價-認購期權虛值，10%*標的前收盤價）
關于限購制度，以下說法正確的是（）。