A、買入丙股票的認購期權(quán)
B、賣出丙股票的認購期權(quán)
C、買入丙股票的認沽期權(quán)
D、賣出丙股票的認沽期權(quán)
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A、10元
B、12元
C、14元
D、16元
A、合約編碼
B、合約交易代碼
C、合約簡稱
D、以上均不正確
A.結(jié)算價
B.行權(quán)價
C.權(quán)利金
D.期權(quán)費
A.保護性策略，買入認沽期權(quán)
B.備兌策略，賣出認購期權(quán)
C.買入認購期權(quán)
D.賣出認沽期權(quán)
A、實值期權(quán)，也稱價內(nèi)期權(quán)，是指認購期權(quán)的行權(quán)價格低于標的證券的市場價格，或者認沽期權(quán)的行權(quán)價格高于標的證券市場價格的狀態(tài)。
B、平值期權(quán)，也稱價平期權(quán)，是指期權(quán)的行權(quán)價格等于標的證券的市場價格的狀態(tài)。
C、虛值期權(quán)，也稱價外期權(quán)，是指認購期權(quán)的行權(quán)價格高于標的證券的市場價格，或者認沽期權(quán)的行權(quán)價格低于標的證券市場價格的狀態(tài)。
D、期權(quán)的權(quán)利金是指期權(quán)合約的行權(quán)價格
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對應股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元，則構(gòu)建保險策略的成本是（）元。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）