A、合約面值
B、合約單位
C、合約數(shù)量
D、合約價格
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A、15000
B、20000
C、25000
D、以上均不正確
A、認購期權(quán)的買方
B、認購期權(quán)的賣方
C、認沽期權(quán)的買方
D、認沽期權(quán)的賣方
A.500元
B.1500元
C.2500元
D.-500元
A、數(shù)量
B、價格
C、數(shù)量和價格
D、以上都不是
A、50張
B、80張
C、100張
D、150張
最新試題
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認沽期權(quán)價格為3.2元,則構(gòu)建保險策略的成本是()元。
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約,該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為()
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉?()
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)