A、1
B、0.8
C、1.5
D、1.7
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A.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無(wú)限
C.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，收益有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無(wú)限，收益無(wú)限
A、股價(jià)向任何方向變動(dòng)，都可能從中獲益
B、風(fēng)險(xiǎn)可控，具有上限
C、如果股價(jià)波動(dòng)率較大，潛在收益無(wú)上限
D、可以獲得權(quán)利金收入
A、買(mǎi)入1000股標(biāo)的股票
B、賣(mài)空1000股標(biāo)的股票
C、買(mǎi)入500股標(biāo)的股票
D、賣(mài)空500股標(biāo)的股票
A、極度實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、極度實(shí)值期權(quán)
B、平值期權(quán)
C、極度虛值期權(quán)
D、以上均不正確
最新試題
賣(mài)出認(rèn)沽股票期權(quán)開(kāi)倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)可采用以下哪種方式對(duì)沖？（）
2014年5月17日甲股票的價(jià)格是50元，某投資者以6.12元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為45元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以3.07元/股的價(jià)格賣(mài)出兩份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，以1.30元/股的價(jià)格買(mǎi)入一份2014年6月到期、行權(quán)價(jià)為55元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，則到期日該投資者的最大收益為（）。
以2元賣(mài)出行權(quán)價(jià)為30元的6個(gè)月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點(diǎn)是（）元。
目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤(pán)于11元，當(dāng)日收盤(pán)于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以3元賣(mài)出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)，兩個(gè)月期權(quán)到期后股票的收盤(pán)價(jià)為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
賣(mài)出認(rèn)購(gòu)開(kāi)倉(cāng)合約可以如何終結(jié)？（）
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)初始保證金的公式為：認(rèn)購(gòu)期權(quán)義務(wù)倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)初始保證金＝{前結(jié)算價(jià)+Max（x×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)）}*合約單位；公式中百分比x的值為（）。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤(pán)價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價(jià)價(jià)為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。