A、期權價格與股票價格
B、期權價格與行權價格
C、期權隱含波動率與行權價格
D、期權隱含波動率與股票價格
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、兩者都是期權義務方
B、備兌股票認購期權策略中，投資者需要持有股票來擔保風險
C、賣出開倉中，投資者需要繳納履約保證金作為期權合約擔保
D、由于保證金制度，賣出開倉的風險和收益被縮小
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權價格無關
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
最新試題
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
賣出跨式期權是指（）。
目前，根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以下屬于領口策略的是（）。
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
甲股票現在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現貨交易策略（合約單位為1000）（）。