A.期權(quán)是一種能在未來某特定時間以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種特定商品的權(quán)利。
B.買方要付給賣方一定的權(quán)利金
C.買方到期應(yīng)履約，不需交納罰金
D.買方在未來買賣標(biāo)的物的價(jià)格是事先定好的
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A.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，收益無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，收益無限
A、賣出跨式期權(quán)
B、買入跨式期權(quán)
C、買入認(rèn)購期權(quán)
D、買入認(rèn)沽期權(quán)
A、5
B、3
C、-2
D、-5
A、Theta的值越大表明期權(quán)價(jià)值受時間的影響越大
B、gamma值越大說明標(biāo)的證券價(jià)格變化對期權(quán)價(jià)值影響越大
C、Rho值越大說明無風(fēng)險(xiǎn)利率對期權(quán)價(jià)值影響越大
D、Vega值越大說明波動率變化對期權(quán)價(jià)值影響越大
A、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)上漲
B、認(rèn)購期權(quán)上漲、認(rèn)沽期權(quán)下跌
C、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)上漲
D、認(rèn)購期權(quán)下跌、認(rèn)沽期權(quán)下跌
最新試題
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)？（）
波動率微笑是指，當(dāng)其他合約條款相同時（）。
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。
行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請計(jì)算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。
下列希臘字母中，說法不正確的是（）。
賣出跨式期權(quán)是指（）。
以3元/股賣出1張行權(quán)價(jià)為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價(jià)為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。
假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價(jià)為99元，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）