看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點（）。

下列對點價交易的描述，正確的是（）。

2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

在國際上，期貨交易所會員的分類往往有()等。

介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構(gòu)，不能為個人。()

當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）

看跌期權(quán)的賣方想對沖了結(jié)其期權(quán)頭寸，應(yīng)（）。

看跌期權(quán)賣方的收益（）。

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。