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單項選擇題 A股票的指數(shù)模型估計結果如下：
R_A=0.01+0.9R_M+e_A
如果σ_M=0.25，R²_A=0.25，A股票收益率的標準差是（）。

A.0.2025
B.0.2500
C.0.4500
D.0.8100
E.以上各項均不準確

1.單項選擇題美林公司用單指數(shù)模型回歸分析對某只股票的總收益率進行估計?；貧w方程的截距為6%，β為0.5，無風險收益率為12%，則該股票實際的α為（）。

A.0%
B.3%
C.6%
D.9%
E.以上各項均不準確

2.單項選擇題 假設下面的等式最好地描述了β在時間段之間的變化：

如果一只股票去年的β值為0.6，可以預測今年該股票的β為（）。

A.0.45
B.0.60
C.0.70
D.0.75
E.以上各項均不準確

3.單項選擇題假設你持有一個風險分散非常好的資產組合，其中的證券數(shù)目很多，并且單指數(shù)模型成立。如果你的資產組合的σ是0.20，σ_M是0.16，資產組合的β值為（）。

A.0.64
B.0.80
C.1.25
D.1.56
E.以上各項均不準確

4.單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數(shù)結構。一個投資基金分析了500只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個公司方差的估計值，以及（）個宏觀經濟的方差。

A.500；1
B.500；500
C.124750；1
D.124750；500
E.250000；500

5.單項選擇題假設股票市場收益率遵從單指數(shù)結構。一個投資基金分析了200只股票，希望從中找出平均方差有效資產組合。他們需要計算（）個期望收益率的估計值，以及（）個對宏觀經濟的敏感性系數(shù)。

A.200；19900
B.200；200
C.19900；200
D.19900；19900
E.以上各項均不準確