問答題

一位養(yǎng)老基金經(jīng)理正在考慮三種共同基金。第一種是股票基金,第二種是長期政府債券與公司債券基金,第三種是回報(bào)率為8%的以短期國庫券為內(nèi)容的貨幣市場基金。這些風(fēng)險(xiǎn)基金的概率分布如下:

基金回報(bào)率之間的相關(guān)系數(shù)為0.10。

計(jì)算出最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合下每種資產(chǎn)的比率以及期望收益與標(biāo)準(zhǔn)差。

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