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單項選擇題下列哪一現(xiàn)象為駁斥半強有效市場假定提供了依據(jù)（）

A.平均說來，共同基金的管理者沒有獲得超額利潤
B.在紅利大幅上揚的消息公布以后買入股票，投資者不能獲得超額利潤
C.市盈率低的股票傾向于有較高的收益
D.無論在哪一年，都有大約50%的養(yǎng)老基金優(yōu)于市場平均水平

1.單項選擇題按照CAPM模型，假定市場預期收益率=15%，無風險利率=8%，XYZ證券的預期收益率=17%，XYZ的貝塔值=1.25，以下哪種說法正確（）

A.X、Y、Z被高估
B.X、Y、Z是公平定價
C.X、Y、Z的阿爾法值為-0.25%
D.X、Y、Z的阿爾法值為0.25%

2.單項選擇題期望收益率－貝塔的關(guān)系（）。

A.是CAPM模型最常用的一種表示方法
B.指某只股票的收益率與市場資產(chǎn)組合收益率的協(xié)方差測度的是這只股票對市場資產(chǎn)組合方差的貢獻，也就是貝塔值
C.假設(shè)投資者持有的是充分分散化的資產(chǎn)組合
D.以上各項均正確

3.單項選擇題股票價格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，如價格的變化狀況、交易量變化狀況等，因此技術(shù)分析手段對了解股票價格未來變化沒有幫助。這一市場是指（）

A.強有效市場
B.次強有效市場
C.弱有效市場
D.無效市場

4.單項選擇題假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A的期望收益率為6%，其中β系數(shù)為0.5，市場組合的期望收益率為9%，則無風險利率為（）

A.1.5%
B.2%
C.3%
D.4.5%

5.單項選擇題假定貝克基金（Baker Fund）與標準普爾500指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.7，貝克基金的總風險中特有風險為多少（）

A.35%
B.49%
C.51%
D.70%