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問(wèn)答題

考慮股票A、B的兩個(gè)（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

哪種股票有除CAPM模型預(yù)測(cè)的收益以外的平均超額收益？

參考答案：

1.問(wèn)答題 考慮股票A、B的兩個(gè)（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

對(duì)哪種股票而言，市場(chǎng)的變動(dòng)更能解釋其收益的波動(dòng)性？

2.問(wèn)答題 考慮股票A、B的兩個(gè)（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

哪種股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較高？

3.問(wèn)答題 考慮股票A、B的兩個(gè)（超額收益）指數(shù)模型回歸結(jié)果：

哪種股票的企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)較高？

企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)殘差項(xiàng)來(lái)測(cè)度，因此，股票A的企業(yè)特有風(fēng)險(xiǎn)更高：10.3>9.1。

4.問(wèn)答題 考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票與市場(chǎng)的相關(guān)性較高？

5.問(wèn)答題 考慮下圖中股票A、B的兩條回歸線：

哪種股票的阿爾法值高？