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問答題

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價值報告，所有利率為年利率）：

試計算該銀行的到期日缺口。

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1.問答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)②中的收益得以實現(xiàn)，其加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案：當(dāng)該機(jī)構(gòu)獲得如（B）中13.5%的加權(quán)平均收益率時，該機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的加權(quán)平均到期日為：MA=25% 7+75% 2=3.25...

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2.問答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。假設(shè)該機(jī)構(gòu)僅持有這兩種資產(chǎn)，試計算它應(yīng)如何分配才能使其加權(quán)平均到期收益率為13.5%。

參考答案：假設(shè)該公司持有的資產(chǎn)中，A債券占X，則B債券占（1-X），此時有：
X×12%+（1-X）×14%=13.5%...

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3.問答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)中，50%為A債券，50%為B債券，該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案：該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為：MA=50%×7+50%×2=4.5（年）

4.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

試計算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。

參考答案：該金融機(jī)構(gòu)的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...

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5.問答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)考慮資金回流的問題，試計算年末利率增加0.5個百分點(diǎn)對該銀行凈利息收入的影響。如果利息下降0.75個百分點(diǎn)呢？

參考答案：當(dāng)銀行利率上升0.5個百分點(diǎn)后，其凈利息變化為：
ΔNII=20×0.5%=0.1（百萬元）=10...

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